臺灣期貨交易所(TAIFEX) / 股票與ETF期貨
小型元大台灣卓越50ETF期貨 SRF|合約規格與交易規則
整理小型元大台灣卓越50ETF期貨 SRF的官方規格與交易規則。官方現行規格頁列示,附官方來源及交易系統資料日期。
商品代碼 SRF | 文章編號 172-SRF
臺灣期貨交易所(TAIFEX)/股票與ETF期貨
小型元大台灣卓越50ETF期貨 SRF是什麼?
小型元大台灣卓越50ETF期貨 SRF為期貨契約。交易前應辨識交易所、契約規模與到期年月,不能只用同名商品判斷規格。
交易狀態:官方現行規格頁列示
官方資料查閱日:2026/10/27。官網列示與期貨商實際受理、帳戶交易權限是不同事項。
合約規格與適用交易規則
| 項目 | 規格及核對依據 |
|---|---|
| 契約規模 | 1,000 受益權單位/口(標準未調整契約);標的 0050 元大台灣50ETF 官方核對依據|官方資料| |
| 最小跳動 | 期貨委託價格未滿50元:每跳0.01新臺幣/受益權單位,每口10新臺幣;期貨委託價格50元以上:每跳0.05新臺幣/受益權單位,每口50新臺幣。本節數值限期交所集中市場一般單式期貨交易,不套用其他交易方式、調整契約或結算價精度。 官方核對依據|官方資料| |
| 交易時間 | 一般交易時段 08:45–13:45;盤後交易時段 17:25–次日05:00。 |
| 交易時區 | Asia/Taipei(UTC+08:00;台灣全年不實施夏令時間) |
| 夏令換算(臺北) | 一般交易時段 08:45–13:45;盤後交易時段 17:25–次日05:00。 台灣未實施夏令時間,正常時段與標準時間相同。 |
| 冬令換算(臺北) | 一般交易時段 08:45–13:45;盤後交易時段 17:25–次日05:00。 台灣全年UTC+8;到期例外另列。 |
| 維護與非交易時段 | 未取得交易所將下列每日休市間隔界定為固定「系統維護」時段的依據;不把非交易時間標成維護。 非交易間隔:13:45–17:25(日盤與盤後之間);05:00至次一08:45開盤前(須有下一日交易) |
| 交易時間補充 | 到期月份契約最後交易日日盤08:45–13:30;該到期契約當日無盤後交易。 無其他特別補充。 臺北時間全年為UTC+8;夏令與冬令欄以交易所所屬地區的制度區分,並非臺灣調整時鐘。 本表採一般交易的可撮合時段;開盤前委託、TAS、價差、大宗、結算取價窗口及到期日提前終止交易,若另有規則須分別判斷。假日、半日市與臨時停市以交易所當期公告優先。 交易時間核對日:2026/11/04。本次更新涵蓋交易時間、時區及休市區間;其他規格保留各自核對日期。 交易所交易時間來源 1;交易所交易時間來源 2;交易所交易時間來源 3 |
| 交易月份 | 當月起連續2個月份,加上接續3個季月(3、6、9、12月);實際掛牌依期交所公告。 官方核對依據|官方資料| |
| 交割方式 | 現金交割;遇標的公司行動時,應依調整契約公告處理。 官方核對依據|官方資料| |
| 價格限制 | 國內成分ETF:前一一般時段結算價上下10%;國外成分股票型ETF分階段7%、10%、15%,國外成分債券型ETF分階段5%、10%、15%;按標的分類及公告適用。 官方核對依據|官方資料| |
| 最後交易日 | 交割月份第3個星期三;休市與特殊調整依公告。 官方核對依據|官方資料| 商品狀態與差異說明 已逐筆以期交所代碼SR對應標的0050與盤後時段。 |
一般交易與其他交易方式
本篇最小跳動及計算範例適用於期交所集中市場一般單式期貨交易。
一般單式規格:期貨委託價格未滿50元:每跳0.01新臺幣/受益權單位,每口10新臺幣;期貨委託價格50元以上:每跳0.05新臺幣/受益權單位,每口50新臺幣。本節數值限期交所集中市場一般單式期貨交易,不套用其他交易方式、調整契約或結算價精度。
跨月價差委託採遠月減近月報價。價差委託取最低報價級距,最小價差報價0.01元,按本例標準未調整契約1000單位換算為每組每0.01變動10新臺幣;這不是50元以上ETF或高價股票單式交易的tick。調整契約須依生效公告另查實際單位及權益調整;每日或最後結算價的計算及小數精度不代表可用同精度單式下單。
本次核對日:2026/11/02。這次核對範圍為一般單式交易跳動與其他交易方式的區別;其他欄位沿用各自查核日期。
可以使用哪些網路交易系統?
期航家、大戶系統、全球版、e指發。
系統名稱依統一期貨官網提供的2026/07/04規格下載表逐商品勾選,不代表2026/10/27已逐一測試可下單;交易權限、商品代碼及月份請向期貨商確認。統一期貨官方軟體一覽
計算範例
以下沿用上述一般單式交易規格;TAS、價差、大宗或其他特殊交易方式須依各自規則,不能用其較細報價增量替代本例。
以下以本商品每口 1,000 受益權單位的標準未調整契約示範;買賣價格均為假設的期貨成交價,不是標的股票或 ETF 的即時市價。金額均為新臺幣,未扣手續費及期貨交易稅。
先看公式:多單平倉損益=(賣出平倉價-買進成交價)× 每口 1,000 受益權單位 × 口數;空單平倉損益=(賣出成交價-買進平倉價)× 每口 1,000 受益權單位 × 口數。
ETF期貨報價未滿50元時,每跳0.01元,本商品每口每跳=0.01 × 1,000=10元;50元以上時,每跳0.05元,每口每跳=0.05 × 1,000=50元。
例一|未滿50元:假設買進1口,期貨成交價30元,之後以30.03元賣出平倉,上漲3跳。損益=(30.03-30)× 1,000 × 1=+30元;若以29.97元平倉,下跌3跳,損益為-30元。
例二|50元以上:假設買進1口,期貨成交價60元,之後以60.15元賣出平倉,上漲3跳。損益=(60.15-60)× 1,000 × 1=+150元;若以59.85元平倉,下跌3跳,損益為-150元。
例三|跨越50元:49.99 → 50.00 → 50.05 → 50.10,共上漲3跳,實際價差為0.11元。1口多單損益=0.11 × 1,000=+110元,不能把3跳一律視為0.03元或0.15元。
口數增加時按實際口數計算;相同買賣價下,空單損益方向與多單相反。上述為進出場價差的總損益示例;持倉期間仍依每日結算價辦理逐日結算,並非等到平倉才收付損益。
遇除權息、分割或其他契約調整時,須依該契約生效公告確認約定股數/受益權單位及相關調整內容,不能直接套用本例的標準契約乘數。
計算規則補充核對日:2026/11/02;僅本節重新核對,其他規格與狀態仍沿用原文查核日期。期交所契約單位及最小升降單位;各商品標準型股數/受益權單位。
常見問題
保證金是最大損失嗎?
不是。期貨採保證金交易,損失可能超過原始投入;金額依最新公告及期貨商規定調整。
實物交割商品可以持有到最後一天嗎?
須先確認期貨商的到期處理與提前平倉期限。契約有實物交割安排,不代表一般帳戶可參與交割。
官方來源與查核範圍
涵蓋原始表第200列。上表列示已取得官方資料的欄位;不含即時保證金、休假日特別時段及帳戶權限確認。本頁為獨立教育整理,不代表官方背書;不構成個別投資建議或報酬保證。

上一則 元大台灣高股息ETF期貨 PFF|合約規格與交易規則
下一則 元大台灣卓越50ETF期貨 NYF|合約規格與交易規則