臺灣期貨交易所（TAIFEX）／股票與ETF期貨

股票期貨｜合約規格與交易規則

整理股票期貨的官方規格與交易規則。概括商品類別；須另選個股代碼，附官方來源及交易系統資料日期。

商品代碼　｜　文章編號 169-STOCK-197

臺灣期貨交易所（TAIFEX）／股票與ETF期貨

股票期貨是什麼？

股票期貨為期貨契約。交易前應辨識交易所、契約規模與到期年月，不能只用同名商品判斷規格。

交易狀態：概括商品類別；須另選個股代碼

官方資料查閱日：2026/10/27。官網列示與期貨商實際受理、帳戶交易權限是不同事項。

合約規格與適用交易規則

項目	規格及核對依據
契約規模	一般股票期貨2,000股／口；調整契約依公告。官方核對依據｜官方資料｜
最小跳動	未滿10元：每跳0.01新臺幣／股，每口20新臺幣；10元至未滿50元：每跳0.05新臺幣／股，每口100新臺幣；50元至未滿100元：每跳0.1新臺幣／股，每口200新臺幣；100元至未滿500元：每跳0.5新臺幣／股，每口1000新臺幣；500元至未滿2500元：每跳1新臺幣／股，每口2000新臺幣；2500元以上：每跳5新臺幣／股，每口10000新臺幣。本節數值限期交所集中市場一般單式期貨交易，不套用其他交易方式、調整契約或結算價精度。官方核對依據｜官方資料｜
交易時間	一般交易時段 08:45–13:45；盤後交易時段 17:25–次日05:00（僅公告適用個股契約）。
交易時區	Asia/Taipei（UTC+08:00；台灣全年不實施夏令時間）
夏令換算（臺北）	一般交易時段 08:45–13:45；盤後交易時段 17:25–次日05:00（僅公告適用個股契約）。台灣未實施夏令時間，正常時段與標準時間相同。
冬令換算（臺北）	一般交易時段 08:45–13:45；盤後交易時段 17:25–次日05:00（僅公告適用個股契約）。台灣全年UTC+8；到期例外另列。
維護與非交易時段	未取得交易所將下列每日休市間隔界定為固定「系統維護」時段的依據；不把非交易時間標成維護。非交易間隔：若該契約適用盤後：13:45–17:25及05:00至次一08:45開盤前；未適用者為日盤收盤後至次一開盤前。
交易時間補充	股票期貨到期月份最後交易日日盤08:45–13:30；該到期契約當日無盤後交易。本篇是股票期貨概括類別，日盤08:45–13:45。盤後17:25–次日05:00只適用期交所公告商品；現行股票項目為CD台積電、QF小型台積電、CC聯電，其他個股不得自行推定有夜盤。；ETF的國內／國外成分時段是另一標的分支，不應讓讀者以為純個股期貨也可能至16:15。臺北時間全年為UTC+8；夏令與冬令欄以交易所所屬地區的制度區分，並非臺灣調整時鐘。本表採一般交易的可撮合時段；開盤前委託、TAS、價差、大宗、結算取價窗口及到期日提前終止交易，若另有規則須分別判斷。假日、半日市與臨時停市以交易所當期公告優先。交易時間核對日：2026/11/04。本次更新涵蓋交易時間、時區及休市區間；其他規格保留各自核對日期。交易所交易時間來源 1；交易所交易時間來源 2；交易所交易時間來源 3
交易月份	當月起連續2個月份，加上接續3個季月（3、6、9、12月）；實際掛牌依期交所公告。官方核對依據｜官方資料｜
交割方式	現金交割；遇標的公司行動時，應依調整契約公告處理。官方核對依據｜官方資料｜
價格限制	一般股票期貨各交易時段最大漲跌幅為前一一般交易時段結算價上下10%；特殊公告另依公告。官方核對依據｜官方資料｜
最後交易日	交割月份第3個星期三；休市與特殊調整依公告。官方核對依據｜官方資料｜商品狀態與差異說明本頁為股票期貨類別，不表示所有個股均可交易。期交所現行停止加掛清單列有RLF元晶（6443），應逐個股另查。

一般交易與其他交易方式

本篇最小跳動及計算範例適用於期交所集中市場一般單式期貨交易。

一般單式規格：未滿10元：每跳0.01新臺幣／股，每口20新臺幣；10元至未滿50元：每跳0.05新臺幣／股，每口100新臺幣；50元至未滿100元：每跳0.1新臺幣／股，每口200新臺幣；100元至未滿500元：每跳0.5新臺幣／股，每口1000新臺幣；500元至未滿2500元：每跳1新臺幣／股，每口2000新臺幣；2500元以上：每跳5新臺幣／股，每口10000新臺幣。本節數值限期交所集中市場一般單式期貨交易，不套用其他交易方式、調整契約或結算價精度。

跨月價差委託採遠月減近月報價。價差委託取最低報價級距，最小價差報價0.01元，按本例標準未調整契約2000單位換算為每組每0.01變動20新臺幣；這不是50元以上ETF或高價股票單式交易的tick。調整契約須依生效公告另查實際單位及權益調整；每日或最後結算價的計算及小數精度不代表可用同精度單式下單。

本次核對日：2026/11/02。這次核對範圍為一般單式交易跳動與其他交易方式的區別；其他欄位沿用各自查核日期。

交易所核對來源 1；交易所核對來源 2；交易所核對來源 3；交易所核對來源 4；交易所核對來源 5

可以使用哪些網路交易系統？

期航家、大戶系統、全球版、e指發。

系統名稱依統一期貨官網提供的2026/07/04規格下載表逐商品勾選，不代表2026/10/27已逐一測試可下單；交易權限、商品代碼及月份請向期貨商確認。統一期貨官方軟體一覽

計算範例

以下沿用上述一般單式交易規格；TAS、價差、大宗或其他特殊交易方式須依各自規則，不能用其較細報價增量替代本例。

以下以本商品每口 2,000 股的標準未調整契約示範；買賣價格均為假設的期貨成交價，不是標的股票或 ETF 的即時市價。金額均為新臺幣，未扣手續費及期貨交易稅。

先看公式：多單平倉損益＝（賣出平倉價－買進成交價）× 每口 2,000 股 × 口數；空單平倉損益＝（賣出成交價－買進平倉價）× 每口 2,000 股 × 口數。

股票期貨的最小跳動依期貨報價級距而變：未滿10元為0.01元；10元至未滿50元為0.05元；50元至未滿100元為0.1元；100元至未滿500元為0.5元；500元至未滿2,500元為1元；2,500元以上為5元。

例一｜同一級距：假設買進1口，期貨成交價100元，之後以101.5元賣出平倉。此區間每跳0.5元，每口每跳＝0.5 × 2,000＝1,000元。上漲3跳的損益＝（101.5－100）× 2,000 × 1＝＋3,000元。若反向操作，於100元賣出建立1口空單，再以101.5元買進平倉，則損益為－3,000元。

例二｜跨越級距：由99.9元依序跳至100元、100.5元、101元，共上漲3跳，但價差為0.1＋0.5＋0.5＝1.1元。1口多單由99.9元買進、101元賣出的損益＝1.1 × 2,000＝＋2,200元，不能拿起始每跳金額直接乘3。

口數增加時按實際口數計算；相同買賣價下，空單損益方向與多單相反。上述為進出場價差的總損益示例；持倉期間仍依每日結算價辦理逐日結算，並非等到平倉才收付損益。

遇除權息、分割或其他契約調整時，須依該契約生效公告確認約定股數／受益權單位及相關調整內容，不能直接套用本例的標準契約乘數。

計算規則補充核對日：2026/11/02；僅本節重新核對，其他規格與狀態仍沿用原文查核日期。期交所契約單位及最小升降單位；各商品標準型股數／受益權單位。