2026/11/04
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臺灣期貨交易所（TAIFEX） ／ 股價指數期貨
美國標普500期貨 SPF｜合約規格與交易規則
整理美國標普500期貨 SPF的官方規格與交易規則。官方現行規格頁列示，附官方來源及交易系統資料日期。
商品代碼 SPF ｜ 文章編號 158-SPF
臺灣期貨交易所（TAIFEX）／股價指數期貨
美國標普500期貨 SPF是什麼？
美國標普500期貨 SPF為期貨契約。交易前應辨識交易所、契約規模與到期年月，不能只用同名商品判斷規格。
交易狀態：官方現行規格頁列示
官方資料查閱日：2026/10/27。官網列示與期貨商實際受理、帳戶交易權限是不同事項。
合約規格與適用交易規則
| 項目 | 規格及核對依據 |
|---|---|
| 契約規模 | 美國標普500期貨指數乘上新臺幣200元 官方核對依據｜官方資料｜ |
| 最小跳動 | 每跳0.25指數點，每口50新臺幣。本節數值限期交所集中市場一般單式期貨交易，不套用其他交易方式、調整契約或結算價精度。 官方核對依據｜官方資料｜ |
| 交易時間 | 一般交易時段 08:45–13:45；盤後交易時段 15:00–次日05:00。 |
| 交易時區 | Asia/Taipei（UTC+08:00；台灣全年不實施夏令時間） |
| 夏令換算（臺北） | 一般交易時段 08:45–13:45；盤後交易時段 15:00–次日05:00。 到期月份最後交易日盤後至21:30。 |
| 冬令換算（臺北） | 一般交易時段 08:45–13:45；盤後交易時段 15:00–次日05:00。 到期月份最後交易日盤後至22:30。 |
| 維護與非交易時段 | 未取得交易所將下列每日休市間隔界定為固定「系統維護」時段的依據；不把非交易時間標成維護。 非交易間隔：13:45–15:00（日盤與盤後之間）；05:00至次一08:45開盤前（須有下一日交易） |
| 交易時間補充 | 到期月份最後交易日日盤仍08:45–13:45，盤後15:00開盤；美國標準時間期間22:30截止，美國夏令時間期間21:30截止。 普通日盤與盤後時間全年不變；海外夏令時間只影響到期月份最後交易截止，不能將普通開收盤整體平移一小時。 臺北時間全年為UTC+8；夏令與冬令欄以交易所所屬地區的制度區分，並非臺灣調整時鐘。 本表採一般交易的可撮合時段；開盤前委託、TAS、價差、大宗、結算取價窗口及到期日提前終止交易，若另有規則須分別判斷。假日、半日市與臨時停市以交易所當期公告優先。 交易時間核對日：2026/11/04。本次更新涵蓋交易時間、時區及休市區間；其他規格保留各自核對日期。 交易所交易時間來源 1；交易所交易時間來源 2 |
| 交易月份 | 三月、六月、九月、十二月，五個接續的季月 新交割月份契約於到期月份契約最後交易日之次一營業日一般交易時段起開始交易 官方核對依據｜官方資料｜ |
| 交割方式 | 現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受 官方核對依據｜官方資料｜ |
| 最後交易日 | 到期月份第三個星期五 官方核對依據｜官方資料｜ |
| 價格限制 | 採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制 官方核對依據｜官方資料｜ |
一般交易與其他交易方式
本篇最小跳動及計算範例適用於期交所集中市場一般單式期貨交易。
一般單式規格：每跳0.25指數點，每口50新臺幣。本節數值限期交所集中市場一般單式期貨交易，不套用其他交易方式、調整契約或結算價精度。
一般單式tick如本節所列。若該商品／月份可使用跨月價差委託，委託報價是遠月減近月，應按價差委託規則判斷；期交所不分報價級距商品的跨月價差最小報價依其契約規格，不能因此把兩口單式損益當成一口。特殊申報、每日或最後結算價精度另依各機制規定，不直接改變本節一般單式tick。
本次核對日：2026/11/02。這次核對範圍為一般單式交易跳動與其他交易方式的區別；其他欄位沿用各自查核日期。
可以使用哪些網路交易系統？
期航家、大戶系統、全球版、e指發。
系統名稱依統一期貨官網提供的2026/07/04規格下載表逐商品勾選，不代表2026/10/27已逐一測試可下單；交易權限、商品代碼及月份請向期貨商確認。統一期貨官方軟體一覽
計算範例
以下沿用上述一般單式交易規格；TAS、價差、大宗或其他特殊交易方式須依各自規則，不能用其較細報價增量替代本例。
本例採本商品標準未調整契約的一般單式交易規格：最小跳動為0.25指數點；每口契約數量／價格乘數為200 新臺幣／指數點，換算每口每跳50新臺幣。
假設買進1口多單，期貨成交價格上漲3個上述最小跳動單位後賣出平倉，未扣交易成本的價差損益＝3 × 50 × 1＝＋150新臺幣；若由同一買進價下跌3跳後平倉，則為－150新臺幣。
口數為2口時，上述價差損益乘2；空單按「賣出成交價－買進平倉價」計算，相同價格區間的損益方向與多單相反。本例不是保證金報酬率，也未扣手續費、交易稅或其他成本。
本例以列明的單式契約及跳動規格計算；價差、特殊交易方式或調整契約須另依其規則，不得直接套用。
計算範例與本次相關修訂欄位補充核對日：2026/11/02；其他規格、交易狀態及系統資料日期仍依原文標示。
常見問題
保證金是最大損失嗎？
不是。期貨採保證金交易，損失可能超過原始投入；金額依最新公告及期貨商規定調整。
實物交割商品可以持有到最後一天嗎？
須先確認期貨商的到期處理與提前平倉期限。契約有實物交割安排，不代表一般帳戶可參與交割。
官方來源與查核範圍
涵蓋原始表第186列。上表列示已取得官方資料的欄位；不含即時保證金、休假日特別時段及帳戶權限確認。本頁為獨立教育整理，不代表官方背書；不構成個別投資建議或報酬保證。
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統一期貨-潘怡蓁
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