2026/11/04
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新加坡交易所（SGX） ／ 股價指數期貨
星富時中國A50指數期貨 CN｜合約規格與交易規則
整理星富時中國A50指數期貨 CN的官方規格與交易規則。官方現行規格頁列示，附官方來源及交易系統資料日期。
商品代碼 CN ｜ 文章編號 107-CN
新加坡交易所（SGX）／股價指數期貨
星富時中國A50指數期貨 CN是什麼？
星富時中國A50指數期貨 CN為期貨契約。交易前應辨識交易所、契約規模與到期年月，不能只用同名商品判斷規格。
交易狀態：官方現行規格頁列示
官方資料查閱日：2026/10/28。官網列示與期貨商實際受理、帳戶交易權限是不同事項。
合約規格與適用交易規則
| 項目 | 規格及核對依據 |
|---|---|
| 契約規模 | US$1 x SGX FTSE China A50 Index Futures Price 官方核對依據｜2026/10/28補核：官方規則｜ |
| 最小跳動 | SGX一般市場單式交易（Market／Outright）：1指數點，按每點1美元換算，每口每跳1美元。其他交易方式另依專屬規則。 官方核對依據｜2026/10/28補核：官方規則｜ |
| 交易時間 | T盤連續09:00–16:30；收盤集合競價階段16:30–16:35；T+1盤連續16:45–次日05:15。 |
| 交易時區 | Asia/Singapore UTC+8（與台北相同，無DST） |
| 夏令換算（臺北） | T09:00–16:30、收盤集合競價16:30–16:35；T+1 16:45–次日05:15。全年相同，當地不實施夏令時間。 |
| 冬令換算（臺北） | T09:00–16:30、收盤集合競價16:30–16:35；T+1 16:45–次日05:15。全年相同，當地不實施夏令時間。 |
| 維護與非交易時段 | T盤收盤後16:35–16:45及夜盤05:15至下一T盤開盤無連續交易；其間盤前／不可取消階段不視為連續交易。 |
| 交易時間補充 | 此處為期貨一般委託簿時段。收盤集合競價終點可撮合成交；盤前及不可取消階段不等於連續交易。到期月份依最後交易日專屬時段。 臺北時間全年為UTC+8；夏令與冬令欄以交易所所屬地區的制度區分，並非臺灣調整時鐘。 本表採一般交易的可撮合時段；開盤前委託、TAS、價差、大宗、結算取價窗口及到期日提前終止交易，若另有規則須分別判斷。假日、半日市與臨時停市以交易所當期公告優先。 交易時間核對日：2026/11/04。本次更新涵蓋交易時間、時區及休市區間；其他規格保留各自核對日期。 交易所交易時間來源 1 |
| 交易月份 | 2 nearest serial months and Mar, Jun, Sep and Dec months on 1-year cycle. 官方核對依據｜2026/10/28補核：官方規則｜ |
| 最後交易日 | 契約月倒數第2個中國營業日；中國營業日須上海與深圳證券交易所均開市。 官方核對依據｜2026/10/28補核：官方規則｜ |
| 交割方式 | 現金結算；最後結算價按該契約規格所定指數或參照合約計算。 官方核對依據｜2026/10/28補核：官方規則｜ |
| 價格限制 | 相對前一日結算價達±10%及±15%時，各觸發5分鐘冷靜期，期間在相應價格帶內交易；之後當日剩餘時段不設價格限制。到期契約最後交易日不設此限制。 官方核對依據｜2026/10/28補核：官方規則｜ 商品狀態與差異說明 統一期貨現行規格表與SGX規章交叉查詢；到期、結算及交易權限須按個別契約確認。 2026/10/28直接核對SGX官網公開CMS所提供的具名契約資料；不把期權、微型或同名其他交易所契約混用。 |
一般交易與其他交易方式
本篇最小跳動及計算範例適用於SGX一般市場單式交易（Market／Outright）。
一般單式規格：SGX一般市場單式交易（Market／Outright）：1指數點，按每點1美元換算，每口每跳1美元。其他交易方式另依專屬規則。
NLT可用0.01點（0.01美元）；一般市場為1點／1美元。
本次核對日：2026/11/02。這次核對範圍為一般單式交易跳動與其他交易方式的區別；其他欄位沿用各自查核日期。
可以使用哪些網路交易系統？
期航家、大戶系統、海期通、全球版、e指發。
系統名稱依統一期貨官網提供的2026/07/04規格下載表逐商品勾選，不代表2026/10/27已逐一測試可下單；交易權限、商品代碼及月份請向期貨商確認。統一期貨官方軟體一覽
計算範例
以下沿用上述一般單式交易規格；TAS、價差、大宗或其他特殊交易方式須依各自規則，不能用其較細報價增量替代本例。
本例採本商品標準未調整契約的一般單式交易規格：最小跳動為1指數點；每口契約數量／價格乘數為1 美元／指數點，換算每口每跳1美元。
假設買進1口多單，期貨成交價格上漲3個上述最小跳動單位後賣出平倉，未扣交易成本的價差損益＝3 × 1 × 1＝＋3美元；若由同一買進價下跌3跳後平倉，則為－3美元。
口數為2口時，上述價差損益乘2；空單按「賣出成交價－買進平倉價」計算，相同價格區間的損益方向與多單相反。本例不是保證金報酬率，也未扣手續費、交易稅或其他成本。
上述採SGX官方表列Market Tick Size。NLT議價大額交易、價差或收盤指數交易可能適用更細的跳動單位，不可與本例混用。
計算範例與本次相關修訂欄位補充核對日：2026/11/02；其他規格、交易狀態及系統資料日期仍依原文標示。
常見問題
保證金是最大損失嗎？
不是。期貨採保證金交易，損失可能超過原始投入；金額依最新公告及期貨商規定調整。
實物交割商品可以持有到最後一天嗎？
須先確認期貨商的到期處理與提前平倉期限。契約有實物交割安排，不代表一般帳戶可參與交割。
官方來源與查核範圍
SGX現行商品頁及官方公開CMS：SGX FTSE China A50 Index Futures
涵蓋原始表第127列。上表列示已取得官方資料的欄位；不含即時保證金、休假日特別時段及帳戶權限確認。本頁為獨立教育整理，不代表官方背書；不構成個別投資建議或報酬保證。
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