2026/11/04
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ICE Futures U.S.（附件舊稱 NYBOT） ／ 股價指數期貨
美MSCI新興指數期貨 MME｜合約規格與交易規則
整理美MSCI新興指數期貨 MME的官方規格與交易規則。官方現行規格頁列示，附官方來源及交易系統資料日期。
商品代碼 MME ｜ 文章編號 085-MME
ICE Futures U.S.（附件舊稱 NYBOT）／股價指數期貨
美MSCI新興指數期貨 MME是什麼？
美MSCI新興指數期貨 MME為期貨契約。交易前應辨識交易所、契約規模與到期年月，不能只用同名商品判斷規格。
交易狀態：官方現行規格頁列示
官方資料查閱日：2026/10/27。官網列示與期貨商實際受理、帳戶交易權限是不同事項。
合約規格與適用交易規則
| 項目 | 規格及核對依據 |
|---|---|
| 契約規模 | 50 USD multiplied by the MSCI Emerging Markets Index level 官方核對依據｜官方資料｜ |
| 最小跳動 | 一般委託簿單式（outright）交易：0.100指數點，按每點50美元換算，每口每跳5美元。其他交易方式另依專屬規則。 BIC Trades can be done at 0.001 Index Points 官方核對依據｜官方資料｜ |
| 交易時間 | 週一至週四20:00–次日18:00 ET；週日18:00提早開盤。 |
| 交易時區 | America/New_York；EST UTC−5／EDT UTC−4 |
| 夏令換算（臺北） | 週二至週五08:00–次日06:00；週一06:00–次日06:00 |
| 冬令換算（臺北） | 週二至週五09:00–次日07:00；週一07:00–次日07:00 |
| 維護與非交易時段 | ET18:00–20:00休市；週五18:00後週末休市至週日18:00。 |
| 交易時間補充 | 一般交易日，不包括假日、臨時公告及到期月份特例。 臺北時間全年為UTC+8；夏令與冬令欄以交易所所屬地區的制度區分，並非臺灣調整時鐘。美國2026年夏令於3月8日開始、11月1日結束（當地切換時間）；2026/11/04已為標準時間。美國夏令時間規則 本表採一般交易的可撮合時段；開盤前委託、TAS、價差、大宗、結算取價窗口及到期日提前終止交易，若另有規則須分別判斷。假日、半日市與臨時停市以交易所當期公告優先。 交易時間核對日：2026/11/04。本次更新涵蓋交易時間、時區及休市區間；其他規格保留各自核對日期。 交易所交易時間來源 1 |
| 交易月份 | The twenty nearest quarterly months of the March, June, September and December cycle; plus the three yearly December expiries. The number of months open for trading at a given time shall be determined by the Exchange. 官方核對依據｜官方資料｜ |
| 交割方式 | Cash settlement to the closing value of the MSCI Emerging Markets Index on the Last Trading Day for the contract. 官方核對依據｜官方資料｜ |
| 最後交易日 | Third Friday of the contract month. Trading in the expiring contract ceases at 4:15pm NY time on Last Trading Day. 官方核對依據｜官方資料｜ |
| 價格限制 | N/A 官方核對依據｜官方資料｜ 商品狀態與差異說明 ICE交易所契約符號：MME；本頁另保留原表／期貨商代碼MME。 |
一般交易與其他交易方式
本篇最小跳動及計算範例適用於一般委託簿單式（outright）交易。
一般單式規格：一般委託簿單式（outright）交易：0.100指數點，按每點50美元換算，每口每跳5美元。其他交易方式另依專屬規則。
BIC交易可用0.001點；一般單式仍0.100點。
本次核對日：2026/11/02。這次核對範圍為一般單式交易跳動與其他交易方式的區別；其他欄位沿用各自查核日期。
可以使用哪些網路交易系統？
大戶系統。
系統名稱依統一期貨官網提供的2026/07/04規格下載表逐商品勾選，不代表2026/10/27已逐一測試可下單；交易權限、商品代碼及月份請向期貨商確認。統一期貨官方軟體一覽
計算範例
以下沿用上述一般單式交易規格；TAS、價差、大宗或其他特殊交易方式須依各自規則，不能用其較細報價增量替代本例。
本例採本商品標準未調整契約的一般單式交易規格：最小跳動為0.1指數點；每口契約數量／價格乘數為50 美元／指數點，換算每口每跳5美元。
假設買進1口多單，期貨成交價格上漲3個上述最小跳動單位後賣出平倉，未扣交易成本的價差損益＝3 × 5 × 1＝＋15美元；若由同一買進價下跌3跳後平倉，則為－15美元。
口數為2口時，上述價差損益乘2；空單按「賣出成交價－買進平倉價」計算，相同價格區間的損益方向與多單相反。本例不是保證金報酬率，也未扣手續費、交易稅或其他成本。
本例以列明的單式契約及跳動規格計算；價差、特殊交易方式或調整契約須另依其規則，不得直接套用。
計算範例與本次相關修訂欄位補充核對日：2026/11/02；其他規格、交易狀態及系統資料日期仍依原文標示。
常見問題
保證金是最大損失嗎？
不是。期貨採保證金交易，損失可能超過原始投入；金額依最新公告及期貨商規定調整。
實物交割商品可以持有到最後一天嗎？
須先確認期貨商的到期處理與提前平倉期限。契約有實物交割安排，不代表一般帳戶可參與交割。
統一期貨 – 預約開戶
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統一期貨-潘怡蓁
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